萬歷二十一年,山西連遭災荒,又加官場腐敗,地痞橫行,民不聊生,百姓處在水深火熱之中。魏允貞一上任山西巡撫,即大力整頓吏治,嚴懲貪官污吏,開倉放糧,救民于水火。對貪官,魏允貞嫉惡如仇;對百姓,魏允貞愛民如子。他懷著一顆赤誠的心為官一任,造福一方,不光關心農耕,鼓勵興工經商,更將當時南樂先進的棉紡織技術傳給山西百姓,使其安居樂業。對處在災荒之中的山西老百姓來說,魏允貞一系列的為政舉措可謂是撥開烏云見青天……
魏允貞還主張與西域(今新疆)通商,既互通有無,豐富了彼此物產造福大眾,并在此過程中建立起了深厚的民族感情,為民族團結和共同繁榮做出了表率和示范。